PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.31%1.47%2.31%0.88%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

SPMFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.72%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPMOSPMFX с SPGBXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPUSXSPMFX с SPILXSPMFX с SPGEXSPMFX с APUSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий SPMFX и USMSX

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Доходность на риск

SPMFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.63

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

6.49

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.18

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

6.48

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

33.64

-29.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.63

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

2.39

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.86

-1.20

Корреляция

Корреляция между SPMFX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и USMSX

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что сопоставимо с доходностью USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и USMSX

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-2.09%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.40%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-2.03%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.30%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.22%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.08%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и USMSX

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.22%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.40%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

0.69%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

0.70%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

0.74%

+1.17%