PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и FGNSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.31%1.47%2.31%0.88%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

SPMFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.72%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPMOSPMFX с SPGBXSPMFX с SPGEXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPILXSPMFX с SPUSXSPMFX с SPATX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий SPMFX и FGNSX

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

SPMFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

2.74

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.06

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPMFX и FGNSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и FGNSX

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и FGNSX

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-2.35%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-2.35%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.50%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.25%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и FGNSX

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.23%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.66%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.85%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

1.66%

+0.25%