Сравнение SPMD.L с SPXE.L
SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.29%/yr vs 13.46%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMD.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 19.38% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
Correlation
The correlation between SPMD.L and SPXE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SPMD.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SPMD.L
SPXE.L
Сравнение SPMD.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 10.68 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и SPXE.L
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -24.15% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.79% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -19.14% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -23.93% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.05% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.70% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.07% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и SPXE.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 9.31% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 11.92% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 16.20% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.18% | -4.62% |
Сравнение комиссий SPMD.L и SPXE.L
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и SPXE.L
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD.L and SPXE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор