PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с MBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMB с MBSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while MBSX is actively managed. Over the past year, SPMB returned 6.74% vs 13.81% for MBSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и MBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у MBSX с доходностью 6.22%.

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%

MBSX

1 день
9.68%
1 месяц
3.16%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.79%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMB и MBSX

2026 (YTD)2025
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%5.11%
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		6.22%8.23%

Correlation

The correlation between SPMB and MBSX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Regan Fixed Rate MBS ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA
Часто сравнивают с MBSX:
MBSX с OWNSMBSX с ALAIMBSX с SECRMBSX с MBBMBSX с EVMOMBSX с LGOVMBSX с PMBS

Доходность на риск

SPMB vs. MBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MBSX
Ранг доходности на риск MBSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c MBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBMBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.26

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.74

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.50

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

2.08

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. MBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MBSX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и MBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.26

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPMB и MBSX

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и MBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMBMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-27.57%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-27.57%

+24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-20.56%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.02%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

6.64%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и MBSX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.58%, в то время как у Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) волатильность равна 41.45%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMBMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

41.45%

-39.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

50.89%

-47.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

53.40%

-49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

54.70%

-47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

54.70%

-47.09%

Сравнение комиссий SPMB и MBSX

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и MBSX

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MBSX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		3.36%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SPMB and MBSX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSX has higher volatility (41.45%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs MBSX's -27.57%.

On 1-year performance, MBSX leads with 13.81% vs 6.74% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBSX has performed better with a 13.81% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.

SPMB has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.36% for MBSX.

They also come from different issuers: State Street and Regan. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.40% for MBSX.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMB и MBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор