PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPM.MI с HSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 9.04%/yr for HSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как HSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -5.93% против 9.04% соответственно.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
93.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

HSY

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.90%
6 месяцев
4.61%
1 год
16.23%
3 года*
-9.77%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-14.21%-28.87%
HSY
The Hershey Company		4.90%-2.19%-0.33%-20.34%29.41%39.28%-2.83%43.37%1.64%-1.47%

Correlation

The correlation between SPM.MI and HSY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

The Hershey Company

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

SPM.MI vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MIHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.60

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.05

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

0.71

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

1.73

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MIHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.60

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.48

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и HSY

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки HSY в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MIHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-43.91%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-22.84%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-41.22%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-43.91%

-45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-43.91%

-51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-30.69%

-65.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-12.72%

-31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

9.42%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и HSY

Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MIHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.62%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

20.27%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

27.39%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

23.48%

+46.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

24.35%

+33.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и HSY

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HSY в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPM.MI и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPM.MI значения в EUR, HSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and HSY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор