PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPM.MI с FFIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 14.95%/yr for FFIDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как FFIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: -5.93% против 14.95% соответственно.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
93.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

FFIDX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
С начала года
3.85%
6 месяцев
3.85%
1 год
17.65%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-14.21%-28.87%
FFIDX
Fidelity Fund		3.85%5.80%35.53%27.00%-21.28%43.18%16.01%36.48%-0.87%8.13%

Correlation

The correlation between SPM.MI and FFIDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between SPM.MI and FFIDX shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

Fidelity Fund

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

SPM.MI vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MIFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.51

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.05

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

2.00

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

7.30

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MIFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.51

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.58

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и FFIDX

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки FFIDX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MIFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-48.89%

-50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-9.85%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-27.23%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-27.23%

-62.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-30.14%

-65.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-1.53%

-94.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-8.58%

-35.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.69%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и FFIDX

Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MIFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

2.75%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

8.81%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

13.07%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

19.05%

+50.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

19.92%

+37.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и FFIDX

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FFIDX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and FFIDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор