Сравнение SPLW.L с IUMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L).
SPLW.L и IUMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и IUMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и IUMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 10.41%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMS.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и IUMS.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
IUMS.L
Сравнение SPLW.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | IUMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.46 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.59 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.93 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и IUMS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и IUMS.L
Ни SPLW.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и IUMS.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IUMS.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IUMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -35.81% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -13.50% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.24% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.12% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.72% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и IUMS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.07% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 12.41% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 18.49% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.84% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 20.10% | -7.80% |