Сравнение SPLW.L с HDLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L).
SPLW.L и HDLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и HDLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и HDLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.25% | 3.70% | 16.49% | 0.52% | 0.42% | 4.76% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HDLG.L с доходностью 3.25%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и HDLG.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDLG.L в 0.30%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
HDLG.L
Сравнение SPLW.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | HDLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.19 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.68 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и HDLG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и HDLG.L
SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и HDLG.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и HDLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -33.75% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.37% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -6.31% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.53% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и HDLG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.64% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.38% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 14.18% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.06% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.23% | -3.93% |