PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с HDLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и HDLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и HDLG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.25%3.70%16.49%0.52%0.42%4.76%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HDLG.L с доходностью 3.25%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

HDLG.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.24%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.42%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий SPLW.L и HDLG.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDLG.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LHDLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.30

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.19

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

0.68

-0.79

SPLW.L vs. HDLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа HDLG.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и HDLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LHDLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и HDLG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и HDLG.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и HDLG.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и HDLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LHDLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-33.75%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.37%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.07%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.31%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.53%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и HDLG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LHDLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.38%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.18%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.06%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.23%

-3.93%