Сравнение SPLV с CPSP
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. SPLV is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, SPLV returned -0.03% vs 7.13% for CPSP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
SPLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.01%
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLV и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 1.32% | -2.88% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between SPLV and CPSP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. CPSP — Ранг доходности на риск
SPLV
CPSP
Сравнение SPLV c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.31 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 19.11 | -19.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 96.35 | -96.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 5.08 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.17 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и CPSP
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -1.73% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -0.37% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | 0.00% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.08% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.07% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и CPSP
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.32% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 0.84% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 1.42% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 2.37% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 2.37% | +12.99% |
Сравнение комиссий SPLV и CPSP
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и CPSP
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.22% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and CPSP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (2.97%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.13% vs -0.03% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.13% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for CPSP.
They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор