Сравнение SPLT.L с SPXP.L
SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLT.L returned 7.15%/yr vs 16.32%/yr for SPXP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.L показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SPLT.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 16.32% соответственно.
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам SPLT.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -9.90% | -6.89% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
Correlation
The correlation between SPLT.L and SPXP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
SPLT.L
SPXP.L
Сравнение SPLT.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.11 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 15.13 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.78 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.15 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPLT.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -25.46% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -7.09% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -20.77% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -20.77% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -25.46% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -0.21% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -3.50% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 1.93% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.L и SPXP.L
iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SPLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 2.65% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 7.24% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 10.49% | +36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 14.23% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.22% | +11.70% |
Сравнение комиссий SPLT.L и SPXP.L
SPLT.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.L и SPXP.L
Ни SPLT.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLT.L and SPXP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPLT.L.
SPLT.L is categorized as Precious Metals, while SPXP.L is S&P 500. SPLT.L tracks Platinum, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPLT.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор