PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с XDEV.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 16.95%/yr for XDEV.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 29.12%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

XDEV.L

1 день
0.61%
1 месяц
-5.54%
6 месяцев
25.28%
С начала года
29.12%
1 год
55.66%
3 года*
23.95%
5 лет*
16.95%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и XDEV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		29.12%30.51%6.79%13.25%1.01%5.70%

Correlation

The correlation between SPLG.L and XDEV.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.34

The correlation between SPLG.L and XDEV.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и XDEV.L

Секторы
SPLG.L
XDEV.L

Коммунальные услуги

25.4%
2.4%

Финансовые услуги

21.5%
15.0%

Недвижимость

17.9%
1.6%

Промышленность

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.8%

Здравоохранение

4.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.3%

Энергетика

2.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Технологии

1.7%
35.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
7.5%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
XDEV.L
2.4%

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
XDEV.L
15.0%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
XDEV.L
1.6%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
XDEV.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
XDEV.L
4.8%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
XDEV.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
XDEV.L
8.3%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
XDEV.L
3.4%

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
XDEV.L
2.5%

Технологии

SPLG.L
1.7%
XDEV.L
35.5%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
XDEV.L
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LXDEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.69

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.93

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

8.01

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

24.95

-22.79

SPLG.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и XDEV.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и XDEV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-45.89%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.92%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-19.90%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-19.90%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.24%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-15.26%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.22%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и XDEV.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.96%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

13.03%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

15.03%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.08%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

21.02%

+1.47%

Сравнение комиссий SPLG.L и XDEV.L

И SPLG.L, и XDEV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и XDEV.L

Ни SPLG.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and XDEV.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L and XDEV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while XDEV.L is Global Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и XDEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор