PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с KSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с KSTR.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs -1.63%/yr for KSTR.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и KSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLG.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 34.29%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

KSTR.L

1 день
0.73%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
17.61%
С начала года
34.29%
1 год
79.31%
3 года*
18.78%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
—
Всё время*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и KSTR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)		34.29%32.59%7.07%-22.86%-30.81%-9.44%

Correlation

The correlation between SPLG.L and KSTR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов SPLG.L и KSTR.L

Секторы
SPLG.L
KSTR.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%

-

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
0.6%

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Технологии

1.7%
90.4%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
KSTR.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
KSTR.L

-

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
KSTR.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
KSTR.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
KSTR.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
KSTR.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
KSTR.L
0.6%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
KSTR.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
KSTR.L
0.8%

Технологии

SPLG.L
1.7%
KSTR.L
90.4%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
KSTR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с KSTR.L:
KSTR.L с FLXK.LKSTR.L с LGUS.LKSTR.L с WNRG.LKSTR.L с MIST.LKSTR.L с NXTG.LKSTR.L с VPAC.LKSTR.L с HYGN.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LKSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.94

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.43

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.20

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

10.43

-8.28

SPLG.L vs. KSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KSTR.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и KSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и KSTR.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и KSTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LKSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-65.22%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-24.67%

+16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-38.63%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-65.22%

+44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-24.12%

+22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-35.62%

+22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.58%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и KSTR.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LKSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

19.76%

-15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

33.85%

-25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

40.76%

-29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

33.90%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

33.82%

-11.33%

Сравнение комиссий SPLG.L и KSTR.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и KSTR.L

Ни SPLG.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and KSTR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while KSTR.L is China Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.82% for KSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и KSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор