Сравнение KSTR.L с NXTG.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 8.70%/yr for NXTG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у NXTG.L с доходностью 34.67%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.02%
- 6 месяцев
- 30.69%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.67% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 8.80% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and NXTG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
NXTG.L
Сравнение KSTR.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.11 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 4.41 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и NXTG.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -54.89% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -24.85% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -32.80% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -45.46% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -12.62% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -26.86% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 11.94% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и NXTG.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 6.84% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 16.99% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 47.05% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 44.57% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 34.75% | -0.28% |
Сравнение комиссий KSTR.L и NXTG.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и NXTG.L
Ни KSTR.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and NXTG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXTG.L is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXTG.L is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while NXTG.L is Technology Equities. KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор