Сравнение SPIP с IDTP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).
SPIP и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и IDTP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции IDTP.L немного впереди с 2.54%.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
IDTP.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и IDTP.L
И SPIP, и IDTP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
SPIP
IDTP.L
Сравнение SPIP c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.50 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и IDTP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и IDTP.L
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и IDTP.L
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке IDTP.L в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и IDTP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.12% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -4.14% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -15.12% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -15.12% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.69% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.25% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и IDTP.L
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.27% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.70% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.12% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.38% | -0.35% |