PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с SMQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPINX с SMQFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and SMQFX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMQFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPINX returned 15.48%/yr vs 11.76%/yr for SMQFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SMQFX.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и SMQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SMQFX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции SPINX превзошли акции SMQFX по среднегодовой доходности: 15.48% против 11.76% соответственно.

SPINX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.39%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.48%

SMQFX

1 день
-4.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
20.87%
6 месяцев
21.79%
1 год
45.05%
3 года*
25.38%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPINX и SMQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		8.19%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		20.87%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%

Correlation

The correlation between SPINX and SMQFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.63

The correlation between SPINX and SMQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с VUGSPINX с BITOSPINX с PEOPXSPINX с SBDAXSPINX с SEHAX
Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SEIMXSMQFX с CAVAXSMQFX с SIEMXSMQFX с SEATX

Доходность на риск

SPINX vs. SMQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c SMQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINXSMQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.64

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.25

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.62

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.83

-1.76

SPINX vs. SMQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMQFX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и SMQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPINX и SMQFX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SMQFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SMQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINXSMQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-40.14%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.62%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-15.03%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-36.37%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-40.14%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.69%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.02%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.56%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и SMQFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) составляет 4.89%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINXSMQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.95%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

16.72%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

18.71%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.21%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.10%

+3.87%

Сравнение комиссий SPINX и SMQFX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMQFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и SMQFX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности SMQFX в 25.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		25.01%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.02%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPINX and SMQFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMQFX has higher volatility (9.95%) compared to SPINX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs SMQFX's -40.14%.

SMQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPINX и SMQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор