PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с PLFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-4.36%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPINX на уровне -4.36% и PLFIX на уровне -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPINX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции PLFIX немного впереди с 14.05%.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

PLFIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.24%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий SPINX и PLFIX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

SPINX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.32

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPINX и PLFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и PLFIX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности PLFIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.08%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и PLFIX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.28%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.13%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-24.58%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.77%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-6.24%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.91%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и PLFIX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.51%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.05%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

16.92%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.50%

+3.44%