Сравнение SPIN с CWII
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 0.71% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SPIN and CWII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. CWII — Ранг доходности на риск
SPIN
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPIN c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и CWII
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -51.04% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -33.26% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13,701.30% | -13,690.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13,701.30% | -13,686.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13,701.30% | -13,686.87% |
Сравнение комиссий SPIN и CWII
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и CWII
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and CWII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and REX Shares. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор