PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и TIVFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		2.47%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

SPILX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.11%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPGBXSPILX с SPUSXSPILX с SPATXSPILX с ANDIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий SPILX и TIVFX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund

Доходность на риск

SPILX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.12

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.55

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.44

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

17.93

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.12

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между SPILX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и TIVFX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.48%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и TIVFX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-54.21%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.21%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-36.31%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.23%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-13.45%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и TIVFX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) составляет 7.35%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SPILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.93%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.06%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

19.68%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.21%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.40%

-2.05%