Сравнение SPILX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPILX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPILX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | 2.47% | 33.04% | 1.61% | 18.25% | -15.29% | 9.49% | 8.30% | 16.76% | -2.40% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
SPILX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPILX и PPYPX
SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SPILX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SPILX
PPYPX
Сравнение SPILX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPILX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.85 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.83 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 13.07 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPILX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPILX и PPYPX
Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILX Symmetry Panoramic International Equity Fund | 6.48% | 6.64% | 3.44% | 3.50% | 2.45% | 2.36% | 1.22% | 2.96% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPILX и PPYPX
Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -42.48% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.21% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -35.65% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.08% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.28% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.43% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPILX и PPYPX
Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.49% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 10.15% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.41% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.61% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 19.08% | -3.73% |