PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и FIGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		2.47%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%16.76%-2.40%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

SPILX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.11%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGBXSPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPUSXSPILX с SPATXSPILX с ANDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий SPILX и FIGSX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

SPILX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.74

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.16

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.98

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

3.83

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.74

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPILX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и FIGSX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.48%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и FIGSX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-34.47%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.89%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-34.47%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.60%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.49%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и FIGSX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SPILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

13.23%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

19.24%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.61%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.54%

-2.19%