PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 3.41% соответственно.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий SPIIX и SICIX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SPIIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.75

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.34

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.40

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.65

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPIIX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SICIX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SICIX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-27.62%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-2.73%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-10.94%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-11.61%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-1.95%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.59%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.68%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SICIX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.35%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.10%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

3.68%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

3.88%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

3.90%

+14.96%