Сравнение SPIIX с POGSX

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPIIX – 13.32% и акции POGSX – 13.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPIIX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и POGSX.

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.