PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-3.83%16.97%24.11%25.49%-4.07%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

SPIIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.92%
1 год
16.49%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.40%

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий SPIIX и FEQHX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SPIIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.87

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.25

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Корреляция

Корреляция между SPIIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и FEQHX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.76%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и FEQHX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-10.42%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.40%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.36%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-2.29%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.91%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и FEQHX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.15%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.86%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.05%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

11.28%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.28%

+7.57%