PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIDX с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с SPEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L).

SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIDX и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		-4.42%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%32.02%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-4.09%18.23%24.50%27.88%-18.42%33.24%28.73%
Разные валюты инструментов

SPIDX торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью -4.09%.

SPIDX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.74%

SPEP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.45%
3 года*
19.08%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с CSPX.ASSPIDX с CSPX.LSPIDX с SWTSXSPIDX с FXAIX
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.LSPEP.L с XD9U.DE

Сравнение комиссий SPIDX и SPEP.L

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%.

SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SPIDX vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIDXSPEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.43

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.68

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

1.22

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIDX vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIDXSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPIDX и SPEP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и SPEP.L

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.12%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и SPEP.L

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SPEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIDXSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-27.82%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-27.82%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-27.82%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-25.90%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.13%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

15.97%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и SPEP.L

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIDXSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

41.37%

-31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

44.70%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

32.14%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

31.40%

-13.33%