Сравнение SPHY с RITGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHY и RITGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и RITGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | -0.47% | 8.69% | 9.91% | 12.54% | -10.10% | 8.74% | 7.44% | 12.28% | -1.46% | 7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 5.32% против 6.57% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
RITGX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и RITGX
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.
Доходность на риск
SPHY vs. RITGX — Ранг доходности на риск
SPHY
RITGX
Сравнение SPHY c RITGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | RITGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.09 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.15 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.13 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.18 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и RITGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и RITGX
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности RITGX в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | 6.21% | 6.63% | 6.66% | 6.80% | 4.50% | 4.65% | 6.19% | 6.56% | 6.68% | 6.36% | 5.36% | 7.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и RITGX
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и RITGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -21.20% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.38% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -13.75% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -21.20% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.81% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.25% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и RITGX
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | RITGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.37% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.39% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 4.34% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.98% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 5.52% | +2.45% |