Сравнение SPHL с SPMO
SPHL (Springview Holdings Ltd) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past year, SPHL returned -32.75% vs 27.62% for SPMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHL и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHL показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 21.12%.
SPHL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.87%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- -32.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам SPHL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHL Springview Holdings Ltd | 25.48% | -96.01% | 30.20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.12% | 26.58% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SPHL and SPMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPHL
SPMO
Сравнение SPHL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Springview Holdings Ltd (SPHL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.23 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.18 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.42 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHL и SPMO
Максимальная просадка SPHL за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHL и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -30.95% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.96% | -12.70% | -74.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.08% | -10.99% | -84.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -4.60% | -73.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 3.73% | +58.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHL и SPMO
Springview Holdings Ltd (SPHL) имеет более высокую волатильность в 34.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что SPHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.33% | 11.56% | +22.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 253.02% | 20.23% | +232.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 703.17% | 22.61% | +680.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 545.39% | 20.32% | +525.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 545.39% | 20.83% | +524.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHL и SPMO
SPHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHL Springview Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPHL and SPMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHL has higher volatility (34.33%) compared to SPMO (11.56%). In terms of maximum drawdown, SPHL dropped -96.27% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHL и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор