Сравнение SPHD с VHYL.AS
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs 10.46%/yr for VHYL.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPHD торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.46% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.65%
VHYL.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам SPHD и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.74% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.32% | 27.49% | 9.55% | 10.41% | -5.85% | 19.14% | -0.72% | 20.52% | -11.34% | 19.64% |
Correlation
The correlation between SPHD and VHYL.AS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.53 |
The correlation between SPHD and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
SPHD
VHYL.AS
Сравнение SPHD c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.41 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.21 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VHYL.AS
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -36.02% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.74% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -13.58% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -20.99% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -36.02% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.87% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.17% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VHYL.AS
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.93% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.34% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.47% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.40% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.66% | +2.99% |
Сравнение комиссий SPHD и VHYL.AS
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VHYL.AS
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VHYL.AS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and VHYL.AS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while VHYL.AS is Global Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор