PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с CPSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с CPSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPGP is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, SPGP returned 17.19% vs 6.43% for CPSU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и CPSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у CPSU с доходностью 2.29%.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

CPSU

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и CPSU

2026 (YTD)2025
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%11.77%
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		2.29%4.15%

Correlation

The correlation between SPGP and CPSU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.70

The correlation between SPGP and CPSU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с CPSU:
CPSU с PMAPCPSU с APXMCPSU с PMMYCPSU с RSPCPSU с CPSPCPSU с CAIQCPSU с SPYG

Доходность на риск

SPGP vs. CPSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPSU
Ранг доходности на риск CPSU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c CPSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPCPSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.76

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
6.32

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.97

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.29

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

42.62

-36.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. CPSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CPSU равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и CPSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPCPSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.76

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

3.81

-3.07

Просадки

Сравнение просадок SPGP и CPSU

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и CPSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPCPSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-1.03%

-41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-1.03%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.15%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.07%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.15%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и CPSU

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPCPSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.29%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

1.39%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

1.72%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

1.72%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

1.72%

+19.48%

Сравнение комиссий SPGP и CPSU

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CPSU в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и CPSU

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and CPSU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs CPSU's -1.03%.

On 1-year performance, SPGP leads with 17.19% vs 6.43% for CPSU. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGP has performed better with a 17.19% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for CPSU.

SPGP is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.69% for CPSU.

CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и CPSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор