PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с NESN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPGI торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 15.70% против 6.35% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

NESN.SW

1 день
0.17%
1 месяц
1.81%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.42%
1 год
-1.15%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.80%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between SPGI and NESN.SW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between SPGI and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

SPGI vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGINESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.05

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.10

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.07

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.13

-0.89

SPGI vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NESN.SW

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-40.53%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-15.98%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-32.86%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-38.13%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-38.13%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-17.25%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-9.39%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

9.14%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NESN.SW

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.52%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

15.85%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

22.92%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

19.94%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

18.15%

+7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NESN.SW

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPGI значения в USD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NESN.SW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор