Сравнение SPGEX с RTXAX

С начала года, SPGEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPGEX и RTXAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и RTXAX.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.