PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и ARTHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		0.80%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

SPGEX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.53%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPILXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPATXSPGEX с SPUBXSPGEX с MVGIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий SPGEX и ARTHX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Доходность на риск

SPGEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.35

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.00

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.28

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

14.04

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.35

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPGEX и ARTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и ARTHX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.05%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и ARTHX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-37.42%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.30%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-37.42%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-9.16%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.19%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и ARTHX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) составляет 5.71%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.09%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.40%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.54%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.50%

-0.93%