PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFZX с QQQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPFZX returned 18.36%/yr vs 13.48%/yr for QQQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFZX charges 0.75%/yr vs 0.92%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции QQQX по среднегодовой доходности: 18.36% против 13.48% соответственно.

SPFZX

1 день
-0.73%
1 месяц
8.22%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.20%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
18.36%

QQQX

1 день
-1.58%
1 месяц
3.52%
С начала года
11.82%
6 месяцев
15.23%
1 год
33.66%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFZX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		8.93%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.82%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between SPFZX and QQQX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between SPFZX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с IOLZXSPFZX с PDBZXSPFZX с PJFAXSPFZX с HYSZX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

SPFZX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.30

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.33

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.71

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

17.36

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и QQQX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFZXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-57.25%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-9.11%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-22.80%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-29.33%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-35.96%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.76%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.02%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

1.94%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и QQQX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 4.03%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFZXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.28%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.57%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.69%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

19.82%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

21.07%

+3.99%

Сравнение комиссий SPFZX и QQQX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и QQQX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности QQQX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.36%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		3.42%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%

Часто задаваемые вопросы

SPFZX and QQQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (4.28%) compared to SPFZX (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFZX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор