PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с AHYB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с AHYB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE).

SPFV.DE и AHYB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и AHYB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и AHYB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-1.13%
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD		-0.09%4.31%1.94%7.01%-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у AHYB.DE с доходностью -0.09%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

AHYB.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.95%
3 года*
3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с AHYB.DE:
AHYB.DE с XBAG.DEAHYB.DE с DBZB.DEAHYB.DE с 10AK.DEAHYB.DE с PRAG.DEAHYB.DE с 10AM.DEAHYB.DE с XBAE.DEAHYB.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и AHYB.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. AHYB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AHYB.DE
Ранг доходности на риск AHYB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c AHYB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEAHYB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

2.73

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. AHYB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AHYB.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и AHYB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEAHYB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и AHYB.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и AHYB.DE

Ни SPFV.DE, ни AHYB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и AHYB.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что больше максимальной просадки AHYB.DE в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и AHYB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEAHYB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-8.62%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.69%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.15%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и AHYB.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEAHYB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.34%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.64%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.73%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.73%

-0.70%