PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE).

SPFT.DE и DR7E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 5.36%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с IS4S.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с QDVE.DESPFT.DE с SEC0.DESPFT.DE с SPPW.DESPFT.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и DR7E.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.07

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.56

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.61

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.02

+0.78

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и DR7E.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и DR7E.DE

Ни SPFT.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и DR7E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-40.66%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.27%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.95%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-18.99%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.67%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.75%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.27%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.50%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

25.85%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

24.78%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

24.78%

-1.91%