PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

SPFT.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
-13.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с QDVE.DESPFT.DE с SEC0.DESPFT.DE с SPPY.DESPFT.DE с SPYL.DESPFT.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий SPFT.DE и SPPW.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.45

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.86

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.74

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и SPPW.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и SPPW.DE

Ни SPFT.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-33.69%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.53%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-13.53%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.53%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.86%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и SPPW.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.75%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

22.86%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.56%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

27.53%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

17.26%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.23%

+4.64%