PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции SPINX по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.92% соответственно.

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SPFIX и SPINX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.30

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPFIX и SPINX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и SPINX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и SPINX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-33.82%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.91%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.82%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-11.03%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-5.25%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и SPINX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеют волатильность 5.18% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.59%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.34%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

22.50%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.94%

-2.08%