Сравнение SPFIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 16.06% против 10.77% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и LIVIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPFIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SPFIX
LIVIX
Сравнение SPFIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.85 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.47 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и LIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и LIVIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и LIVIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.44% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.82% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.45% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -34.44% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.66% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -4.56% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и LIVIX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 5.18%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.29% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.10% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.77% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.67% | +2.19% |