Сравнение SPFF с QPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF).
SPFF и QPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. QPFF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и QPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и QPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.77% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
QPFF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и QPFF
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.
Доходность на риск
SPFF vs. QPFF — Ранг доходности на риск
SPFF
QPFF
Сравнение SPFF c QPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | QPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и QPFF
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и QPFF
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и QPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | 0.00% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | 0.00% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | 0.00% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и QPFF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 0.00% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 0.00% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 0.00% | +13.46% |