PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

SPFE.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.27%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.18%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.39%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с BNDWSPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий SPFE.DE и XEON.DE

И SPFE.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SPFE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

6.99

-6.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

14.00

-13.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

3.33

-2.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

23.60

-23.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

214.53

-213.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

6.99

-6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

7.17

-7.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между SPFE.DE и XEON.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.13%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-3.71%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-0.08%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-0.82%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.02%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.93%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.01%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и XEON.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.07%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.16%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

0.29%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

0.26%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

0.39%

+3.65%