Сравнение SPF1.DE с TTE
SPF1.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) is Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged), while TTE (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 5 years, SPF1.DE returned 5.89%/yr vs 27.15%/yr for TTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPF1.DE и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPF1.DE торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPF1.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.75%.
SPF1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
TTE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам SPF1.DE и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 17.82% | 20.76% | 8.42% | 12.25% | -20.28% | -1.66% | 32.01% | 12.41% | -7.89% |
TTE TotalEnergies SE | 39.75% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | -11.02% |
Correlation
The correlation between SPF1.DE and TTE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SPF1.DE and TTE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPF1.DE vs. TTE — Ранг доходности на риск
SPF1.DE
TTE
Сравнение SPF1.DE c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPF1.DE | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.66 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 16.09 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPF1.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SPF1.DE и TTE
Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPF1.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -60.55% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.71% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -22.23% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -22.23% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -15.14% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.60% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPF1.DE и TTE
Текущая волатильность для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) составляет 3.91%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPF1.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.31% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 18.48% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 25.10% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 35.53% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 37.62% | -25.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPF1.DE и TTE
SPF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.45% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPF1.DE and TTE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPF1.DE и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор