PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPF1.DE с BMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPF1.DE и BMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPF1.DE и BMAX


Разные валюты инструментов

SPF1.DE торгуется в EUR, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPF1.DE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью 1.21%.


SPF1.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.14%
1 год
24.11%
3 года*
13.71%
5 лет*
3.29%
10 лет*

BMAX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-17.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с SPF1.DE:
SPF1.DE с VTSPF1.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий SPF1.DE и BMAX

SPF1.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.


Доходность на риск

SPF1.DE vs. BMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPF1.DE
Ранг доходности на риск SPF1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPF1.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPF1.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPF1.DE c BMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPF1.DEBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

-0.54

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

-0.61

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.47

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

-0.79

+15.55

SPF1.DE vs. BMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPF1.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BMAX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPF1.DE и BMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPF1.DEBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.54

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.52

+1.08

Корреляция

Корреляция между SPF1.DE и BMAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPF1.DE и BMAX

Ни SPF1.DE, ни BMAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPF1.DE и BMAX

Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки BMAX в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и BMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPF1.DEBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-31.32%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-31.32%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-28.90%

+25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-15.10%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

18.53%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPF1.DE и BMAX

Текущая волатильность для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) составляет 5.68%, в то время как у REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPF1.DEBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.11%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

19.63%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

33.38%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

33.91%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

33.91%

-22.30%