Сравнение SPES.L с IESU.L
SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPES.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPES.L returned 9.44%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPES.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPES.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPES.L показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
SPES.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам SPES.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 11.91% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -1.34% | -15.96% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 19.72% |
Correlation
The correlation between SPES.L and IESU.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPES.L and IESU.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPES.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPES.L
IESU.L
Сравнение SPES.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPES.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.07 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 5.01 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPES.L и IESU.L
Максимальная просадка SPES.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -63.88% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -17.34% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -26.36% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -26.36% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -10.65% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -20.50% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 7.16% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPES.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.50% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 21.74% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 24.54% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 29.08% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 29.16% | -8.33% |
Сравнение комиссий SPES.L и IESU.L
SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPES.L и IESU.L
Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.29% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
SPES.L and IESU.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.
SPES.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPES.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPES.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор