PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с IUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).

SPEQ.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и IUSU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		7.45%15.77%23.00%-8.57%2.05%11.28%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 7.45%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSU.L

1 день
0.86%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
18.59%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с XSHC.LIUSU.L с ISF.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.L

Сравнение комиссий SPEQ.L и IUSU.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPEQ.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

4.40

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и IUSU.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и IUSU.L

Ни SPEQ.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и IUSU.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и IUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-29.89%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.51%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.46%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.87%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.21%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и IUSU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.83%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.35%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.97%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.10%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.64%

-0.66%