Сравнение SPEP.L с SPXS.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 14.01%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
SPEP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.50% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.35% | 34.02% | 21.63% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 29.69% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and SPXS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SPEP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
SPXS.L
Сравнение SPEP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.51 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -1.00 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | -1.22 | +12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -99.07% | +78.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -99.07% | +92.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -99.07% | +78.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -99.07% | +78.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -98.93% | +96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.36% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 80.83% | -78.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.15% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.34% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 99.46% | -88.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 46.94% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 35.32% | -14.61% |
Сравнение комиссий SPEP.L и SPXS.L
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXS.L
Ни SPEP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEP.L and SPXS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор