PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEP.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.


SPEP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.50%
1 год
21.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
14.01%
10 лет*

SPXS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.38%
С начала года
9.10%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-54.83%
10 лет*
-27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPXS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
8.50%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
9.10%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%29.69%

Correlation

The correlation between SPEP.L and SPXS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SPEP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPEP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPEP.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.51

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-1.00

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

-1.22

+12.97

SPEP.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и SPXS.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPEP.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-99.07%

+78.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-99.07%

+92.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-99.07%

+78.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-99.07%

+78.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-98.93%

+96.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.36%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

80.83%

-78.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и SPXS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPEP.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.34%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

99.46%

-88.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

46.94%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

35.32%

-14.61%

Сравнение комиссий SPEP.L и SPXS.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXS.L

Ни SPEP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPEP.L and SPXS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор