PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEP.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 27.25%.


SPEP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.50%
1 год
21.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
14.01%
10 лет*

IESU.L

1 день
2.33%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
18.53%
С начала года
27.25%
1 год
35.48%
3 года*
13.78%
5 лет*
22.56%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
8.50%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
27.25%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%8.62%

Correlation

The correlation between SPEP.L and IESU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.31

The correlation between SPEP.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPEP.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPEP.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.04

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

4.96

+6.78

SPEP.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и IESU.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPEP.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-63.88%

+42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-17.34%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.36%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-26.36%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-11.59%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-20.51%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

7.13%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и IESU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPEP.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.73%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

21.73%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

24.62%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

29.09%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

29.16%

-8.45%

Сравнение комиссий SPEP.L и IESU.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и IESU.L

Ни SPEP.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPEP.L and IESU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор