Сравнение SPEP.L с IESU.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 14.01%/yr vs 22.56%/yr for IESU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEP.L показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 27.25%.
SPEP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SPEP.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.50% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.35% | 34.02% | 21.63% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | 8.62% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and IESU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between SPEP.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
IESU.L
Сравнение SPEP.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEP.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.04 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 4.96 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и IESU.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -63.88% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -17.34% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -26.36% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -26.36% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -11.59% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -20.51% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 7.13% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.73% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 21.73% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 24.62% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 29.09% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.16% | -8.45% |
Сравнение комиссий SPEP.L и IESU.L
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и IESU.L
Ни SPEP.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEP.L and IESU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SPEP.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор