PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPED.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPED.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

SPED.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPED.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		0.30%11.67%12.37%13.50%-12.03%11.48%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%15.58%
Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.

SPED.L

1 день
1.74%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.32%
1 год
13.03%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с EQQU.LSPED.L с IUUS.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий SPED.L и SPXP.L

SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPED.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPED.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.07

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPED.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPED.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPED.L и SPXP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и SPXP.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.36%1.39%1.46%1.51%0.74%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и SPXP.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPED.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-25.46%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.33%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.71%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.54%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и SPXP.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 4.04% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPED.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.37%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.81%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.59%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.84%

+0.92%