Сравнение SPED.L с XDED.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE).
SPED.L и XDED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и XDED.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.30% | 11.67% | 12.37% | 15.11% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 0.21% | 12.39% | 11.75% | 15.22% |
Разные валюты инструментов
SPED.L торгуется в USD, в то время как XDED.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDED.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у XDED.DE с доходностью 0.21%.
SPED.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDED.DE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и XDED.DE
И SPED.L, и XDED.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPED.L vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
SPED.L
XDED.DE
Сравнение SPED.L c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.64 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и XDED.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и XDED.DE
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XDED.DE в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.31% | 1.35% | 1.61% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и XDED.DE
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что больше максимальной просадки XDED.DE в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и XDED.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -22.63% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -14.55% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -4.80% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.40% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и XDED.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.73% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.56% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.17% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.44% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.44% | +4.32% |