PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.44% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с LYFIXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий SPECX и AHSAX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

SPECX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.79

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.81

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPECX и AHSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AHSAX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AHSAX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-46.23%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-9.67%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-45.04%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-45.04%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-29.98%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-14.61%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.98%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AHSAX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.45%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

11.68%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

16.52%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

24.28%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

23.38%

+4.38%