PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDW с TPXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L).

SPDW и TPXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. TPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%7.34%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		7.95%26.87%6.64%19.44%-15.89%2.02%11.23%11.19%-5.87%8.24%
Разные валюты инструментов

SPDW торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у TPXG.L с доходностью 7.95%.

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

TPXG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-3.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.26%
1 год
33.64%
3 года*
17.75%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPYTPXG.L с ^N225

Сравнение комиссий SPDW и TPXG.L

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

SPDW vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWTPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.14

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

7.89

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPXG.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Корреляция

Корреляция между SPDW и TPXG.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и TPXG.L

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и TPXG.L

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и TPXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDWTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-22.96%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.57%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-18.00%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.17%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-4.46%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.40%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и TPXG.L

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDWTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.75%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

14.77%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

20.60%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

23.06%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

28.03%

-10.87%