Сравнение SPDV с BENJ
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. SPDV is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, SPDV returned 24.69% vs 3.79% for BENJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.64%.
SPDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDV и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 13.31% | 6.09% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.64% | 3.72% |
Correlation
The correlation between SPDV and BENJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. BENJ — Ранг доходности на риск
SPDV
BENJ
Сравнение SPDV c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDV | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 4.85 | -3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 9.74 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 45.97 | -33.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDV и BENJ
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -0.39% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -0.39% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -0.02% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.08% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и BENJ
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.11% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 0.25% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 0.67% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 0.60% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 0.60% | +19.68% |
Сравнение комиссий SPDV и BENJ
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и BENJ
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.34% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and BENJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.66%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, SPDV leads with 24.69% vs 3.79% for BENJ. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDV has performed better with a 24.69% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.
SPDV has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BENJ.
SPDV is categorized as Dividend, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Horizon. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор